Что такое торговые пары на криптобирже. Как правильно их выбирать
Прежде чем инвестировать в криптовалюту, необходимо правильно выбрать биржу. Среди важных факторов — история биржи. Стоит убедиться, что площадка успешно работает не первый год, а пользователи не жалуются на проблемы с выводом средств. В противном случае можно потерять свои деньги.
При выборе биржи важно учитывать количество торговых пар. Чем их больше, тем выше возможности для торговли и инвестирования. Например, на бирже Bybit более 100 торговых пар и еженедельно добавляются новые с проверенными и перспективными альткоинами.
Для удобства криптовалюты в торговых парах указываются тикерами. Это краткое обозначение. Например, тикер биткоина — BTC, Tether — USDT. Торговая пара биткоина и Tether будет выглядеть так: BTC/USDT. К каждой паре биржа может добавлять кнопку «i» c краткой справкой, как на Bybit.
Криптовалюты торгуются в парах со стейблкоинами вроде USDT, который мы уже упоминали. Это токенизированный доллар США. Такие контракты называются линейными. Но при этом существуют пары с оригиналом фиатной валюты, например, долларом (USD). На бирже Bybit это инверсные контракты.
Если в стакане множество одинаковых ордеров на покупку и продажу, это может говорить о накрутке объемов. Также необходимо убедиться, что конкретная торговая пара сможет удовлетворить спрос пользователя. Обращайте внимание на данные популярных агрегаторов рыночных показателей.
Некоторые торговые пары предполагают возможность использования кредитного плеча. В таком случае пользователь сможет занять средства у биржи на покупку или продажу, чтобы повысить вероятную прибыль от сделки.
Для начала, необходимо определиться с выбором биржи. Затем внимательно подойти к изучению торговых пар. Нужно работать на крупных площадках с ликвидными парами, чтобы сократить риски. Также стоит обратить внимание на стакан и определиться с котируемой валютой.
Однако слишком большое число активов может насторожить. Иногда торговые площадки добавляют множество малоизвестных проектов — это один из способов заработка. Пользователи рискуют вложиться в мошеннический токен. Обратите внимание на капитализацию проекта.
Останавливаться на 2-3 торговых парах было бы неверным, хотя и может казаться безопасным. Стоит время от времени изучать токены наиболее обсуждаемых токенов.
Что такое валютная пара и какую выбрать?
Чтобы криптовалютный трейдинг был успешным, необходимо подобрать для старта подходящую криптовалютную пару (например, альткоин/биткоин или альткоин/фиат). Подробно о том, что такое “валютная пара” и как правильно осуществить выбор, подробно поговорим в нашем новом материале.
Что собой представляет валютная пара?
Валютной парой называют соотношение двух валют, показывающее какое количество денежных единиц одной валюты придется заплатить при покупке одной единицы другой валюты. Для примера: в паре DASH/BTC вы приобретаете альткоин DASH за биткоины. При этом первая криптовалюта называется “базовая”, а вторая считается “котируемой”.
Как правильно выбрать торговые пары?
При инвестициях или торговле криптовалютой, необходимо учитывать то, что общий характер и параметры работы на различных валютных парах будут отличаться. Во многом все зависит от выбранной стратегии трейдинга.
Многие начинающие инвесторы, которые приходят на криптобиржу, начинают с освоения методики “по краю стакана”. Идея простая: при использовании лимитного ордера необходимо установить стоимость покупки криптовалюты немного больше, чем наилучшая цена закупа на данный момент. В результате, ваша сделка сработает первой (конечно, если в дело не станут вмешиваться трейдеры-конкуренты). Затем нужно постараться сбыть купленную криптовалюту по стоимости продажи, которая немного занижена по сравнению с лучшей.
Эта стратегия действительно работает, но для ее эффективности необходимо понимать, какие валютные пары подходят. Прежде всего, это те пары, которые:
Если взять, для примера, валютную пару BTC/RUB, то оптимальная стоимость приобретения биткоина составляет 200 300 рублей, а продажи – 200 тысяч рублей. Получается, что спред составляет 0.0015 (15%). Для выгодной реализации вышеописанной стратегии данная пара не подходит.
Чтобы торговля была успешной, необходим спред, который больше двойного комиссионного сбора хотя бы на десятые доли одного процента. Посчитаем, каким должен быть спред. Предположим, что он на уровне 0,9%. Чтобы понять численное значение, необходимо сделать такой расчет: 200 000 * (0.9/100) = 1800 рублей.
Для трейдинговой стратегии “по краю стакана” подходящая конъюнктура складывается тогда, когда стоимость покупки цифровой валюты на одной торговой паре, станет выгоднее, чем стоимость этой же цифровой валюты на другой паре. Тут тоже нужен пример. Предположим, трейдер увидел, что на данный момент можно купить эфириум за 293 доллара. И сейчас же можно продать эту криптовалюту по 0.0854 BTC, а потом осуществить обмен биткоинов на американские доллары из расчета 3465$ за BTC. На выходе инвестор получает 294.139$ (это уже с учетом комиссионных сборов). Получается, что у него на 0,38% больше той суммы, которую он имел на старте.
Вышеописанная стратегия называется “внутрибиржевый арбитраж”. Необходимо учитывать, что у нее есть несколько минусов:
Когда начинающий трейдер освоился на бирже, он может попробовать торговлю на волатильности криптовалюты. Эта стратегия основана на принципе “приобрести дешево, продать — дорого”. Трейдинг на движении цены сопровождается высокими рисками. Важно правильно определить точное время входа в актив (на этот момент его стоимость должна быть минимальной), а затем не упустить время выхода. Желательно это делать максимально близко к пиковым значениям.
Отметим, на криптобиржах указываются лимиты сделок. Обратите внимание на минимальный объем для пар “альткоин/фиат” и “альткоин/биткоин”. Обычно это около 0,2 USD. При обмене BTC на фиатные деньги данный показатель в 15 раз выше.
Рекомендованные для вас статьи:
Как торговать на волатильности — тема для отдельного материала, так как в двух словах описать этот процесс просто нереально. Можем лишь сказать, что для этой стратегии оптимально подходят те пары, цена которых в последнее время не стояла на месте. Чтобы получить первый опыт в трейдинге на волатильности, лучше ограничиться скромными инвестициями в определенную пару.
Учтите, что при вложениях в цифровую валюту, ее приобретение через непопулярные торговые пары может быть невыгодным. Причина — малые объемы вверху биржевого стакана и завышенный курс. Пользователи криптовалютных кранов также не особо любят такие пары.
Тем, у кого есть сомнения в выборе, мы можем дать следующий совет: выбирайте такую пару, которая прельщает вас по торговой динамике и отличается минимальным размером сделки. Постепенно обучаясь, вы сможете наращивать обороты. Для получения практического опыта в трейдинге криптовалютой, можно выбрать не одну, а 2-3 валютных пары.
О чем не стоит забывать?
Помните о том, что волатильность альткоиновых пар (взять хотя бы ETH/ BTC) больше, чем у пар, в которые входит фиат и биткоин. Поэтому трейдинг на биткоиновых парах считается менее опасным для вашего бюджета, но он также и менее прибыльный. Также не стоит забывать, что на различных валютных парах, стиль торговли может отличаться.
Кроме того, криптовалюта способна вести себя непредсказуемо. Например, Bitcoin несколько месяцев в течение этого года демонстрировал рост. И многие трейдеры неплохо заработали на торговле (в том числе те, которые изначально не особо удачно зашли на крипторынок).
Однако легкость заработка — эфемерна. Обычно,после резкого скачка происходит спад стоимости. Если летом 2019 года биткоин стоил более 10 000 долларов, то сегодня — чуть больше 7 000 долларов. Сколько времени продлится ценовая депрессия, сказать не могут даже ведущие финансовые аналитики.
Развивать свои торговые таланты лучше постепенно, начиная трейдинг с минимальных сумм. Это позволит сохранить основной капитал на будущее. Вкладывать существенные средства рекомендуется тогда, когда в течение долгого времени наблюдается положительная динамика и вы уверены в собственных торговых талантах.
Как и чем анализировать связи криптовалютных пар?
Как анализировать взаимосвязи криптовалют? По каким законам происходит движение криптовалют? Какие особенности в движениях крипты?
2. У вас с распределением — все нормально?….
3. Добыча данных о криптовалютах. Активные криптопары.
4. Как движется крипторынок?…
5. Непараметрический инструмент анализа связей пар криптовалют.
Не так давно наш мир пополнился еще одним явлением: криптовалюты. Сначала к ним относились как к инструменту который интересен лишь гикам. На сегодняшний день очевидно, что «крипта» становится системообразующей. Ее загадочность, пугающая волатильность манит все больше людей: от спекулянтов до любителей теории заговоров. Возникает естественное желание понять движение крипты. Тяга упорядочить и «разложить все по полочкам» вынуждает обращаться к инструментам обработки данных. Очень часто используются эти инструменты не совсем, мягко говоря, корректно.
Тонкости как говорят, в деталях. Дело в том, что методы расчета корреляций бывают разными. В электронных таблицах используется корреляция Пирсона, хотя именуется она просто как «корреляция». Но есть одно но. Применение корреляции Пирсона возможно только если данные, которые мы пытаемся проанализировать, имеют нормальное распределение.
Вспомним, что же такое нормальное распределение. Сначала будут скучные формулы, далее занимательный пример.
Итак, одномерная случайная величина, которая соответствует нормальному распределению имеет следующую функцию плотности вероятности:
Для того чтобы описать нормальное распределение без формул, задумаемся, например, о росте окружающих нас людей. Вспомните своих друзей, знакомых, коллег по работе. Много среди них великанов? Много ли среди них людей крайне небольшого роста? Наиболее часто встречающейся величиной, скорее всего будет «средний рост».
У нормального распределения есть еще одно замечательное свойство. Отмеряем три стандартных отклонения вниз от среднего роста. Отмеряем три стандартных отклонения вверх от среднего роста. 99.73% ваших испытуемых будут иметь рост в пределах этого диапазона. Другими словами, львиная доля выборки находится в пределах «трех сигм».
Представим теперь, что мы оказались в сказочном средневековье. Кроме людей на земле живут и другие существа: великаны, гномы. Драконы барражируют в небесах. В лесах притаились эльфы. Сформируем выборку роста сказочных существ. Как видим, гистограмма имеет тяжелые хвосты.
Особо стоит отметить, что если на случайную величину воздействуют много случайных величин, которые практически не зависимы друг от друга поведение такой случайной величины описывается нормальном распределением. Нормальное распределение довольно хорошо изучено. На нем базируется масса методик обработки данных. Корреляция Пирсона, которая требует нормальности лишь один из тысячи инструментов. И здесь возникает принципиальный вопрос. А какое распределение имеют ценовые изменения криптовалют?
В качестве источника данных о парах криптовалют будем рассматривать криптобиржу Binance. В качестве средств обработки будем использовать Python 3.7.7. Задействуем такие библиотеки как: scipy,numpy,pandas,plotly.
На момент написания данного исследования мы располагаем историческими данными о 600 криптовалютных парах (Количество криптопар на Binance постоянно растет. На момент выпуска данного исследования величина была выше указанной). Будем рассматривать дневные данные. Добыча данных производится с использованием API Binance. Объем выборки — 90 дней. Предметом рассмотрения будет следующий показатель:
Growth_rate_Close = Цена закрытия_текущий день / Цена закрытия_предыдущий день
Т.е. если, например, данное отношение равно 1,015 — цена закрытия увеличилась на 1,5%. Если значение, например, составляет 0,98 — значит цена упала на 2%. Таким образом, анализируем не абсолютные значения цен закрытия пар криптовалют, а их приросты.
Отметим, не все пары активно торгуются. Выделим наиболее ликвидные из них. В качестве критерия активности можно выделить два — количество сделок либо объем торговли. Выберем количество сделок. Итак, если отсортировать все криптовалютные пары по количеству сделок, и вывести это на график получится следующее.
Возьмем 35 наиболее активно торгуемых криптовалют. Они отображены красным цветом на графике. Все данные о криптовалютных парах отображены синим цветом. Из графика видно, что наиболее активная часть криптовалют составляет лишь 6% от всего перечня криптовалют.
Да, это факт. Таковы реалии крипторынка.
Как же выглядит гистограмма приростов изменения цен по этим наиболее активным 35 позициям? Как движется крипторынок? Как то так:
Тестирование на соответствие нормальному распределению производится как визуальным соответствием к графику нормального распределения так и расчетом статистик. Насколько близка эта картинка к нормальному распределению? Визуально? Сомнительно…
Дополнительно проведем тест Шапиро – Уилка. Данный тест используется для определения соответствия выборки нормальному распределению. Были получены следующие результаты:
Лишь 10 криптопар из 35 имеют p, который оказался выше чем уровень alpha Шапиро–Уилка. Это значит что технически мы не можем отвергнуть гипотезу о том что выборки распределены нормально. Вот как выглядит гистограмма упомянутых 10 криптопар:
Насколько их вид соответствует нормальному распределению? Не смотря на значения статистики Шапиро–Уилка, очень сомнительно. И справа и слева заметны утолщенные хвосты. Вспомним о гномах и великанах 😉
Криптовалютные пары не живут по законам нормального распределения! Данный факт имеет важное следствие. Необходимо использовать такие инструменты анализа, которые были бы свободны от вида распределения. Речь идет о непараметрической статистике. И… исследование взаимосвязей там также возможно!
Непараметрическим аналогом коэффициента Пирсона является коэффициент Спирмена. Вообще его расчет относится к методам ранговой корреляции. Но… ранговая корреляция применима и к вещественным переменным. Рассчитывая коэффициент Спирмена между парами криптовалют в каждом случае мы получим два значения: непосредственно сам коэффициент, а также величину p, которая позволяет оценить уровень значимости самого коэффициента Спирмена.
На момент проведения исследования мы выявили лишь 35 пар инструментов где присутствует интересная и статистически значимая связь. Почему здесь применяется термин интересная? Не сильная… не слабая? Потому как величина корреляции это не единственный параметр который говорит о том, насколько взаимосвязь интересна с точки зрения получения прибыли. Вы можете ознакомиться с исследованием «Индикаторы-поводыри в торговле криптовалютами или эффект Трумана в действии. Слабые корреляции на вооружении трейдера.» на www.cryptosensors.info, которое расскажет о нюансах исследования взаимосвязей.
Рынок криптовалют изменчив, но. наши программные обработки мониторинга работают с ним. Узнать о том, какие существуют взаимосвязи между криптовалютными парами на данное время (речь идет не о времени написания этих строк; а о времени когда вы читаете эти строки) вы можете на www.cryptosensors.info.
Криптовалютные пары живут не по законам нормального распределения. Выбирая инструмент для анализа связей криптовалют необходимо пользоваться правильным инструментом. Коэффициент корреляции Спирмена может использоваться для анализа крипторынка, поскольку является непараметрическим критерием.
Возможно вам будут интересны исследования / данные:
Что такое торговые пары в криптовалюте? Примеры
Примерами торговых пар являются: Bitcoin / Litecoin (BTC / LTC), Ethereum / Bitcoin Cash (ETH / BCH) и так далее.
Инвесторы должны иметь ввиду: некоторые криптовалюты можно купить только за другие криптовалюты, поэтому знание криптовалютных пар необходимо для расширения ваших криптовалютных резервов за пределы наиболее распространенных монет.
Как работают крипто-торговые пары? Что это?
Биржи обычно предлагают несколько вариантов, что дает вам возможность выбрать пару на основе уже имеющихся у вас валют. Например, если у вас есть BTC, у вас есть возможность торговать с любой парой, указанной на бирже, которая включает BTC.
Некоторые криптобиржи не предлагают пары для криптовалют и фиатных валют, таких как доллар США (USD), но биржи, такие как Gemini, Coinbase, Binance и Kraken, предлагают фиатные торговые пары.
Наиболее универсальными парами криптовалют для торговли обычно являются BTC и ETH, поскольку у них больше всего вариантов для обмена.
Что такое базовая валюта и почему она важна?
Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами криптовалютных торговых пар, вам необходимо понимать, что такое базовые валюты.
Если вы ищете менее известную криптовалюту на бирже, вам, вероятно, потребуется владеть одной из базовых валют, перечисленных в паре, прежде чем вы сможете торговать.
В большинстве случаев самые популярные криптовалюты (BTC, ETH) служат в качестве базовых валют, но принятые базовые валюты будут разными для каждой биржи.
Прежде чем погрузиться в торговые пары, инвесторы должны изучить, какие базовые валюты принимаются на выбранной ими бирже, а также какие торговые пары предлагает биржа.
Кроме того, многие биржи предлагают торговые пары со стейблкоинами, обычно привязанными к доллару США. Эти стейблкоины могут содержать индивидуальные физические резервы в долларах США или использовать другой механизм, такой как DAI.
Какие криптовалютные пары открывают возможности для арбитража?
Выбор криптовалютных пар для реализации стратегии арбитражной торговли может быть сложным. Некоторые криптовалюты более коррелированы друг с другом на биржах, чем другие, и возможности арбитража возникают при низкой корреляции.
Это создает неликвидность на рынке, что, в свою очередь, создает возможность для арбитража.
В целом, арбитраж криптовалютных торговых пар является довольно продвинутой торговой стратегией и не рекомендуется для начинающих трейдеров криптовалюты.
Что такое торговые пары криптовалют?
Торговля криптовалютой для начинающих является этаким пугающим процессом. Тем не менее, это не лабиринт, если вы знаете основы криптографии. Понятное дело, что это нелегко в начале, но и привыкнуть к тем же самым смартфонам было непросто, когда они были впервые представлены перед потребителем. А сегодня стоит оглянуться вокруг, чтобы осознать: мы почти не видим людей, у которых нет смартфонов (или, по крайней мере, телефонов). То же самое с цифровыми монетами. Как только вы будете достаточно осведомлены о них, основы торговли криптовалютой уже не будут казаться такими сложными. В этой статье рассмотрим, что такое торговые валютные пары криптовалют.
Что такое торговые пары цифровых монет?
Если вы хоть раз заглянули на сайт какой-либо криптобиржи, то, наверняка, успели заметить много пар цифровых активов, как показано ниже:
Почему торговые пары важны в криптовалюте?
Теперь, когда вы знаете, какие бывают торговые валютные пары криптовалют, вы можете задаться вопросом: «Зачем они понадобились?» Ну, для этого есть простой ответ: «Для получения больших сумм прибыли». Торговля чистыми криптовалютными парами намного выгоднее, нежели трейдинг смешанными парами: цифра с fiat. Если вы будете придерживать у себя купленную пару, то сможете получить прибыль с теми же инвестициями.
Проще говоря, финансовые операции с валютными парами криптовалют, проведенные в долгосрок, являются не чем иным, как активным видом инвестирования. Это и есть основы торговли криптовалютой. Ничего нового изобретать не приходится.
Давайте возьмем пример для вашего лучшего понимания по этому вопросу. Допустим, у вас есть сатоши и валюта fiat, например USD, и вы хотите приобрести Ethereum. Скажем, вы приобрели 10 ETH, используя Биткоин при значении 0.1 BTC. Теперь, когда цена Эфириума повышается, а Bitcoin идет вниз, это означает, что вы можете купить больше Биткоинов с вашим ETH.
Теперь допустим, что значение ETH / BTC составляет 0,15 BTC. Это означает, что теперь у вас есть 1,5 BTC, если вы торгуете ETH для BTC. У вас в наличии на 0.5 BTC больше, чем было раньше.
Иногда, даже несмотря на то, что денежная стоимость вашей цифры остается такой же, количество монет, которые вы держите, увеличивается. Если бы вы могли правильно торговать с помощью валютных пар криптовалюты, вы получили бы больше монет.
Таким образом, когда стоимость монет снова повышается, у вас будет больше денежного значения за ваши активы. Тем не менее, имейте в виду, что вы также можете обзавестись бесполезными монетами, если еще плохо разбираетесь в монетах и вложили деньги в только что добавленные на платформу токены. Пусть вас не прельщает их дешевизна. Как показал период 2016-2017 гг, 90% блокчейн стартапов покидают рынок на начальной стадии развития.
Теперь, когда у вас есть представление о торговых парах, проводите исследования с ними и увеличивайте суммы своих монет. Как показывает практика, торговля криптовалютой для начинающих первые месяцы может приносить не только профит, но и потери. Только это не повод для отказа. Выделяйте для трейдинга столько финансов, сколько не жаль будет потерять. И не труситесь над каждым центом, а просто относитесь ко всему, как платному обучению. Если всё же теряетесь, какому активу отдать предпочтение, перечитайте мою статью «Как правильно выбрать торговые пары при криптовалютном трейдинге?»